Test de Durbin-Watson per a l'autocorrelació
El test de Durbin-Watson, desenvolupat per James Durbin i Geoffrey Watson el 1950-1951, detecta la correlació sèrie de primer ordre en els residuals d'una regressió lineal. El seu estadístic varia entre 0 i 4, amb un valor proper a 2 que indica absència d'autocorrelació, valors propers a 0 que indiquen autocorrelació positiva, i valors propers a 4 que indiquen autocorrelació negativa. Continua sent un dels diagnòstics de regressió més reportats malgrat les seves limitacions ben conegudes.
Llegeix el mètode complet
Inicia la sessió amb un compte gratuït per llegir aquesta secció.
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
Fonts
- Durbin, J., & Watson, G. S. (1950). Testing for serial correlation in least squares regression: I. Biometrika, 37(3/4), 409–428. DOI: 10.2307/2332391 ↗
- Durbin, J., & Watson, G. S. (1951). Testing for serial correlation in least squares regression: II. Biometrika, 38(1/2), 159–178. DOI: 10.2307/2332325 ↗
Com citar aquesta pàgina
ScholarGate. (2026, June 2). Durbin-Watson Test for First-Order Autocorrelation. ScholarGate. https://scholargate.app/ca/econometrics/durbin-watson-test
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- Prova LM de Breusch-Godfrey per a la correlació sèrieEconometria↔ compare
- Mínims Quadrats Generalitzats (GLS)Estadística↔ compare
- Regressió lineal múltipleEstadística↔ compare
- Regressió per Mínims Quadrats Ordinàris (MQO)Econometria↔ compare
Citat per
Has vist cap problema en aquesta pàgina? Informa'n o suggereix una correcció →