Model de mitjana mòbil amb paràmetres variables en el temps
El model de mitjana mòbil amb paràmetres variables en el temps (TVP-MA) estén el model MA estàndard permetent que els coeficients de mitjana mòbil canviïn amb el temps. Tractat com un sistema d'espai d'estats, s'estima mitjançant el filtre de Kalman i el suavitzador, fent-lo adequat per a sèries on la dinàmica de transmissió de xocs evoluciona al llarg de la mostra.
Llegeix el mètode complet
Inicia la sessió amb un compte gratuït per llegir aquesta secció.
Mapa de mètodes
El veïnat de mètodes relacionats — seleccioneu un node per explorar-lo.
Fonts
- Harvey, A. C. (1990). Forecasting, Structural Time Series Models and the Kalman Filter. Cambridge University Press. ISBN: 9780521321969
- Durbin, J., & Koopman, S. J. (2012). Time Series Analysis by State Space Methods (2nd ed.). Oxford University Press. ISBN: 9780199641178
Com citar aquesta pàgina
ScholarGate. (2026, June 3). Time-Varying Parameter Moving Average Model. ScholarGate. https://scholargate.app/ca/econometrics/time-varying-parameter-ma-model
Quin mètode?
Poseu aquest mètode al costat dels seus parents més pròxims i llegiu-los de costat a costat — la biblioteca disposa els llibres sobre la taula; la tria és vostra.
- Model ARMA (mitjana mòbil autoregressiva)Econometria↔ compara
- Filtre de KalmanBayesià↔ compara
- Model de Mitjana Mòbil (MA)Econometria↔ compara
- Model Autoregressiu de Paràmetres Variables en el Temps (TVP-AR)Econometria↔ compara
- Model ARIMA de Paràmetres Variables en el Temps (TVP-ARIMA)Econometria↔ compara
- Model ARMA de Paràmetres Variables en el Temps (TVP-ARMA)Econometria↔ compara
Has vist cap problema en aquesta pàgina? Informa'n o suggereix una correcció →