Test de cointegració d'Engle-Granger
El mètode de dos passos d'Engle-Granger prova si dues o més sèries temporals no estacionàries I(1) comparteixen una tendència estocàstica comuna, és a dir, si una combinació lineal d'elles és estacionària. Si es confirma la cointegració, es pot estimar un model de correcció d'errors (ECM) per capturar tant la dinàmica a curt termini com l'ajustament a l'equilibri a llarg termini.
Llegeix el mètode complet
Inicia la sessió amb un compte gratuït per llegir aquesta secció.
Mapa de mètodes
El veïnat de mètodes relacionats — seleccioneu un node per explorar-lo.
+7 més
Fonts
- Engle, R. F., & Granger, C. W. J. (1987). Co-integration and error correction: Representation, estimation, and testing. Econometrica, 55(2), 251–276. DOI: 10.2307/1913236 ↗
- Hamilton, J. D. (1994). Time Series Analysis. Princeton University Press. ISBN: 978-0691042893
Com citar aquesta pàgina
ScholarGate. (2026, June 3). Engle-Granger Two-Step Cointegration Test. ScholarGate. https://scholargate.app/ca/econometrics/engle-granger-cointegration-test
Quin mètode?
Poseu aquest mètode al costat dels seus parents més pròxims i llegiu-los de costat a costat — la biblioteca disposa els llibres sobre la taula; la tria és vostra.
- Model ARIMA (Autoregressive Integrated Moving Average)Econometria↔ compara
- Prova d'arrel unitària augmentada de Dickey-Fuller (ADF)Econometria↔ compara
- Granger Causality TestEconometria↔ compara
- Test de Raíz Unitaria de Phillips-PerronEconometria↔ compara
- Model de Correcció d'Errors Vectorial (VECM)Econometria↔ compara
Citat per
Has vist cap problema en aquesta pàgina? Informa'n o suggereix una correcció →