ARDL Transversal
El CS-ARDL (Cross-Sectional ARDL) aplica el marc ARDL a dades de panel tenint explícitament en compte la dependència transversal —correlació de xocs i relacions entre unitats (països, empreses, regions). Introduït per Pesaran i col·laboradors (2016), estén els mètodes ARDL de panel per gestionar factors comuns o xocs globals que afecten totes les unitats simultàniament. Això és crucial per a la modelització realista d'economies internacionalment integrades i xarxes d'empreses.
Llegeix el mètode complet
Inicia la sessió amb un compte gratuït per llegir aquesta secció.
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
Fonts
- Pesaran, M. H., & Smith, R. (2016). Testing weak cross-sectional dependence in large panels. Econometric Reviews, 34(6-10), 1089-1117. link ↗
- Chudik, A., Kapetanios, G., & Pesaran, M. H. (2018). A one covariate at a time, multiple testing approach to variable selection in high-dimensional linear regression models. Econometric Reviews, 37(8), 953-1010. DOI: 10.3982/ecta14176 ↗
Com citar aquesta pàgina
ScholarGate. (2026, June 3). Cross-Sectional Autoregressive Distributed Lag. ScholarGate. https://scholargate.app/ca/econometrics/cs-ardl
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- CS-DLEconometria↔ compare
- NARDL de Secció TransversalEconometria↔ compare
- Panel VARXEconometria↔ compare
Citat per
Has vist cap problema en aquesta pàgina? Informa'n o suggereix una correcció →