Validació creuada de sèries temporals (finestra mòbil/expansiva)
La validació creuada de sèries temporals és un procediment de mostreig dissenyat per a dades seqüencialment ordenades. En lloc de particionar aleatòriament les observacions —cosa que destruiria l'estructura temporal i introduiria fuites de dades—, fa avançar un origen de predicció pas a pas, ajustant un model amb totes les dades passades fins a aquest origen i avaluant-lo en el període immediatament posterior fora de mostra. Economistes, analistes financers i meteoròlegs l'utilitzen sempre que es requereix una estimació honesta i operacionalment realista de la precisió predictiva per a un procés ordenat temporalment.
Llegeix el mètode complet
Inicia la sessió amb un compte gratuït per llegir aquesta secció.
Mapa de mètodes
El veïnat de mètodes relacionats — seleccioneu un node per explorar-lo.
Fonts
- Bergmeir, C., & Benítez, J. M. (2012). On the use of cross-validation for time series predictor evaluation. Information Sciences, 191, 192–213. DOI: 10.1016/j.ins.2011.12.028 ↗
Com citar aquesta pàgina
ScholarGate. (2026, June 2). Time-Series Cross-Validation (Rolling/Expanding Window). ScholarGate. https://scholargate.app/ca/econometrics/ts-cross-validation
Quin mètode?
Poseu aquest mètode al costat dels seus parents més pròxims i llegiu-los de costat a costat — la biblioteca disposa els llibres sobre la taula; la tria és vostra.
- Model d'ARIMA (Autoregressive Integrated Moving Average)Econometria↔ compara
- Inferencia BootstrapEstadística↔ compara
- Test de Diebold-Mariano de Precisió Predictiva EquivalentEconometria↔ compara
Citat per
Has vist cap problema en aquesta pàgina? Informa'n o suggereix una correcció →