Prova de cointegració (Johansen / Engle-Granger)
La prova de cointegració examina si sèries temporals no estacionàries que contenen cadascuna una arrel unità comparteixen una relació d'equilibri estable a llarg termini. L'enfocament de residus d'equació única va ser introduït per Engle i Granger (1987) i l'enfocament de rang basat en sistemes per Johansen (1988).
Llegeix el mètode complet
Inicia la sessió amb un compte gratuït per llegir aquesta secció.
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
+4 more
Fonts
- Johansen, S. (1988). Statistical Analysis of Cointegration Vectors. Journal of Economic Dynamics and Control, 12(2-3), 231-254. DOI: 10.1016/0165-1889(88)90041-3 ↗
- Engle, R. F. & Granger, C. W. J. (1987). Co-Integration and Error Correction: Representation, Estimation, and Testing. Econometrica, 55(2), 251-276. DOI: 10.2307/1913236 ↗
Com citar aquesta pàgina
ScholarGate. (2026, June 1). Cointegration Test (Johansen / Engle-Granger). ScholarGate. https://scholargate.app/ca/econometrics/cointegration-test
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- La prova de límits ARDL (Pesaran Bounds Test)Econometria↔ compare
- Model d'ARIMA (Autoregressive Integrated Moving Average)Econometria↔ compare
- Test de causalitat de GrangerEconometria↔ compare
- Model d'Autoregressió Vectorial (VAR)Econometria↔ compare
- Model de Correcció d'Errors Vectorial (VECM)Econometria↔ compare
Citat per
Has vist cap problema en aquesta pàgina? Informa'n o suggereix una correcció →