Test de Raíç Única de Fourier Phillips-Perron (Fourier PP)
El test de raíz única de Fourier PP esténgeix el test clàssic de Phillips-Perron incorporant termes de Fourier de baixa freqüència en el component determinista, cosa que permet al test tenir en compte un nombre desconegut de canvis estructurals suaus i graduals en el nivell o la tendència sense preespecificar-ne el moment o la forma.
Llegeix el mètode complet
Inicia la sessió amb un compte gratuït per llegir aquesta secció.
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
Fonts
- Enders, W., & Siklos, P. L. (2001). Cointegration and threshold adjustment. Journal of Business and Economic Statistics, 19(2), 166-176. DOI: 10.1198/073500101316970395 ↗
- Becker, R., Enders, W., & Lee, J. (2006). A stationarity test in the presence of an unknown number of smooth breaks. Journal of Time Series Analysis, 27(3), 381-409. DOI: 10.1111/j.1467-9892.2006.00478.x ↗
Com citar aquesta pàgina
ScholarGate. (2026, June 3). Fourier Phillips-Perron Unit Root Test. ScholarGate. https://scholargate.app/ca/econometrics/fourier-pp-unit-root-test
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- Prova d'arrel unitària augmentada de Dickey-Fuller (ADF)Econometria↔ compare
- Test de Raça Unitària ADF amb FourierEconometria↔ compare
- Test KPSS de Fourier per a la Estacionarietat amb Ruptures Estructurals SuausEconometria↔ compare
- Test de Raíz Unitaria de Phillips-PerronEconometria↔ compare
- Test de raiguer unitària amb punt de canvi estructural Phillips-PerronEconometria↔ compare
- Test d'estructures de trencament de Zivot-AndrewsEconometria↔ compare
Has vist cap problema en aquesta pàgina? Informa'n o suggereix una correcció →