Test de Causalitat de Granger No Lineal de Hiemstra-Jones
El test de Hiemstra-Jones, introduït el 1994, és un procediment no paramètric per detectar relacions causals no lineals entre dues sèries temporals després de treure les seves interdependències lineals. Desenvolupat en el context de la dinàmica dels preus de les accions i el volum de negociació, estén el marc estàndard de causalitat de Granger lineal utilitzant estadístiques integrals de correlació per detectar la predictibilitat que sorgeix de mecanismes no lineals que els models VAR lineals no poden capturar.
Llegeix el mètode complet
Inicia la sessió amb un compte gratuït per llegir aquesta secció.
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
Fonts
- Hiemstra, C., & Jones, J. D. (1994). Testing for linear and nonlinear Granger causality in the stock price-volume relation. The Journal of Finance, 49(5), 1639–1664. DOI: 10.1111/j.1540-6261.1994.tb04776.x ↗
Com citar aquesta pàgina
ScholarGate. (2026, June 2). Hiemstra-Jones Nonlinear Granger Causality Test. ScholarGate. https://scholargate.app/ca/econometrics/hiemstra-jones-causality
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- Convergent Cross Mapping (CCM)Inferència causal↔ compare
- Test de causalitat de GrangerEconometria↔ compare
- Entropia de TransferènciaInferència causal↔ compare
Has vist cap problema en aquesta pàgina? Informa'n o suggereix una correcció →