GJR-GARCH (GARCH asimètric)
El GJR-GARCH és una variant del model de volatilitat condicional GARCH que captura l'efecte asimètric dels xocs negatius sobre la volatilitat utilitzant una variable indicadora. Va ser introduït per Glosten, Jagannathan i Runkle (1993), amb una formulació de llindar estretament relacionada per Zakoian (1994).
Llegeix el mètode complet
Inicia la sessió amb un compte gratuït per llegir aquesta secció.
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
+1 more
Fonts
- Glosten, L. R., Jagannathan, R. & Runkle, D. E. (1993). On the Relation Between the Expected Value and the Volatility of the Nominal Excess Return on Stocks. The Journal of Finance, 48(5), 1779-1801. DOI: 10.1111/j.1540-6261.1993.tb05128.x ↗
- Zakoian, J. M. (1994). Threshold Heteroskedastic Models. Journal of Economic Dynamics and Control, 18(5), 931-955. DOI: 10.1016/0165-1889(94)90039-6 ↗
Com citar aquesta pàgina
ScholarGate. (2026, June 1). Glosten-Jagannathan-Runkle GARCH. ScholarGate. https://scholargate.app/ca/econometrics/gjr-garch
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- Model ARCH (Autoregressive Conditional Heteroskedasticity)Econometria↔ compare
- Model d'ARIMA (Autoregressive Integrated Moving Average)Econometria↔ compare
- Exponential GARCH (EGARCH)Econometria↔ compare
- Model GARCH (Previsió de la Volatilitat)Econometria↔ compare
- TBATSEconometria↔ compare
Citat per
Has vist cap problema en aquesta pàgina? Informa'n o suggereix una correcció →