Regression modelEconometrics / time series

Model de Fixos de Fourier

El model de fixos de Fourier estén de la regressió estàndard de fixos de panell augmentant la especificació amb termes de Fourier de baixa freqüència (trigonomètrics). Aquests components de sinus i cosinus aproximen canvis estructurals desconeguts i suaus en la tendència temporal sense requerir que el investigador especifiqui prèviament dates de trencament, combinant la identificació dins de la unitat amb la modelització flexible de tendències.

Aplica-ho amb EconMindAviatVídeoAviatDownload slides

Llegeix el mètode complet

Només per a membres

Inicia la sessió amb un compte gratuït per llegir aquesta secció.

Inicia la sessió

Method map

The neighbourhood of related methods — select a node to explore.

Fonts

  1. Enders, W., & Lee, J. (2012). A unit root test using a Fourier series to approximate smooth breaks. Oxford Bulletin of Economics and Statistics, 74(4), 574–599. DOI: 10.1111/j.1468-0084.2011.00662.x
  2. Becker, R., Enders, W., & Lee, J. (2006). A stationarity test in the presence of an unknown number of smooth breaks. Journal of Time Series Analysis, 27(3), 381–409. DOI: 10.1111/j.1467-9892.2006.00478.x

Com citar aquesta pàgina

ScholarGate. (2026, June 3). Fourier-Approximation Fixed Effects Panel Model. ScholarGate. https://scholargate.app/ca/econometrics/fourier-fixed-effects-model

Which method?

Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.

Compare side by side

Citat per

ScholarGateFourier Fixed Effects Model (Fourier-Approximation Fixed Effects Panel Model). Recuperat el 2026-06-15 de https://scholargate.app/ca/econometrics/fourier-fixed-effects-model · Conjunt de dades: https://doi.org/10.5281/zenodo.20539026