ARFIMA: Model de l'ARMA amb integració fraccionària
ARFIMA és un model de sèries temporals que captura el comportament de memòria llarga mitjançant un paràmetre de diferenciació fraccionària d, que generalitza la diferenciació sencera de l'ARIMA. Va ser introduït per Granger i Joyeux (1980) i formalitzat per Hosking (1981) per descriure sèries les autocorel·lacions de les quals decauen lentament en lloc d'abruptament.
Llegeix el mètode complet
Inicia la sessió amb un compte gratuït per llegir aquesta secció.
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
Fonts
- Granger, C. W. J. & Joyeux, R. (1980). An Introduction to Long-Memory Time Series Models and Fractional Differencing. Journal of Time Series Analysis, 1(1), 15–29. DOI: 10.1111/j.1467-9892.1980.tb00297.x ↗
- Hosking, J. R. M. (1981). Fractional Differencing. Biometrika, 68(1), 165–176. DOI: 10.1093/biomet/68.1.165 ↗
Com citar aquesta pàgina
ScholarGate. (2026, June 1). Autoregressive Fractionally Integrated Moving Average Model. ScholarGate. https://scholargate.app/ca/econometrics/arfima-model
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- Regressió LogísticaEstadística per a la recerca↔ compare
- Regressió per Mínims Quadrats Ordinàris (MQO)Econometria↔ compare
- Model d'efectes fixos per a dades de panellEconometria↔ compare
- Regressió quantílicaEconometria↔ compare
- Regressió RidgeAprenentatge automàtic↔ compare
Citat per
Has vist cap problema en aquesta pàgina? Informa'n o suggereix una correcció →