ScholarGate
Assistent
Regression modelEconometrics / time series

Vector Autoregression Estructural (SVAR)

El SVAR estén el VAR de forma reduïda imposant restriccions basades en teoria econòmica que identifiquen xocs estructurals ortogonals. Això permet als investigadors destriar els efectes causals de diferents pertorbacions econòmiques —com ara xocs d'oferta versus demanda— i rastrejar la seva propagació dinàmica a través d'un sistema de variables mitjançant funcions de resposta a impulsos i descomposicions de la variància de l'error de predicció.

Aplica-ho amb EconMindAviatVídeoAviatDownload slides

Llegeix el mètode complet

Només per a membres

Inicia la sessió amb un compte gratuït per llegir aquesta secció.

Inicia la sessió

Method map

The neighbourhood of related methods — select a node to explore.

Vector Autoregression Estructural (SVAR)
Model ARMA (mitjana mòbi…Model de dades de panel…Granger Causality TestAutoregressió Vectorial…Model de Correcció d'Err…Model de Vector Autoregr…Model de Vector Autoregr…Model vectorial d'error…Model d'Equilibri Genera…Model VAR amb Fourier

+9 more

Fonts

  1. Blanchard, O. J., & Quah, D. (1989). The dynamic effects of aggregate demand and supply disturbances. American Economic Review, 79(4), 655-673. link ↗
  2. Sims, C. A. (1980). Macroeconomics and reality. Econometrica, 48(1), 1-48. DOI: 10.2307/1912017 ↗

Com citar aquesta pàgina

ScholarGate. (2026, June 3). Structural Vector Autoregression. ScholarGate. https://scholargate.app/ca/econometrics/structural-var

Which method?

Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.

Compare side by side →

Citat per

Model de Vector Autoregressiu Estructural Bayesiana (B-SVAR)Model de Vector Autoregressiu Bayesian (BVAR)Model vectorial d'error de correcció bayesià (Bayesian VECM)Model d'Equilibri General Dinàmic Estocàstic (DSGE)Model VAR amb FourierModel de Vector Autoregressiu Estructural No Lineal (NL-SVAR)Model de VAR no linealModel de Vector Autoregressiu Estructural de Panell (Panel SVAR)Model de Vector Autoregressiu Estructural Robuste (Robust SVAR)Model d'Autoregressió Vectorial Robusta (VAR Robusta)Model SVAR amb canvis estructuralsModel de VAR amb Ruptures EstructuralsCausalitat de Granger amb paràmetres variables en el tempsModel VAR amb Paràmetres Variants en el Temps (TVP-VAR)Autoregressió Vectorial (VAR)Model de Correcció d'Errors Vectorial (VECM)

Has vist cap problema en aquesta pàgina? Informa'n o suggereix una correcció →

ScholarGate — Structural VAR (Structural Vector Autoregression). Recuperat el 2026-06-15 de https://scholargate.app/ca/econometrics/structural-var · Conjunt de dades: https://doi.org/10.5281/zenodo.20539026