Model d'Equilibri General Dinàmic Estocàstic (DSGE)
Un model DSGE és un model d'equilibri general macroeconòmic microfundamentat que combina les decisions d'optimització d'agents econòmics (llars, empreses i govern) sota expectatives racionals. Popularitzat per a treballs empírics de polítiques per Smets i Wouters (2007) i amb el seu marc d'estimació bayesià establert per An i Schorfheide (2007), és l'eina estàndard per a l'anàlisi de polítiques dels bancs centrals, la simulació de xocs fiscals i l'estudi de les fluctuacions del cicle econòmic.
Llegeix el mètode complet
Inicia la sessió amb un compte gratuït per llegir aquesta secció.
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
Fonts
- Smets, F. & Wouters, R. (2007). Shocks and Frictions in US Business Cycles: A Bayesian DSGE Approach. American Economic Review, 97(3), 586–606. DOI: 10.1257/aer.97.3.586 ↗
- An, S. & Schorfheide, F. (2007). Bayesian Analysis of DSGE Models. Econometric Reviews, 26(2–4), 113–172. DOI: 10.1080/07474930701220071 ↗
- Adjemian, S. et al. (2011). Dynare: Reference Manual, Version 4. Dynare Working Papers, 1. link ↗
Com citar aquesta pàgina
ScholarGate. (2026, June 1). Dynamic Stochastic General Equilibrium Model. ScholarGate. https://scholargate.app/ca/econometrics/dsge-model
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- Model d'Equilibri General Computable (EGC)Econometria↔ compare
- Model d'espai d'estats (Filtre de Kalman)Econometria↔ compare
- Vector Autoregression Estructural (SVAR)Econometria↔ compare
- Model d'Autoregressió Vectorial (VAR)Econometria↔ compare
- Model de Correcció d'Errors Vectorial (VECM)Econometria↔ compare
Has vist cap problema en aquesta pàgina? Informa'n o suggereix una correcció →