Mínims Quadrats en Tres Etapes (3SLS)
Mínims Quadrats en Tres Etapes (3SLS) és un estimador de sistemes per a models d'equacions simultànies que té en compte la correlació dels termes d'error entre equacions. Introduït per Zellner i Theil el 1962, combina mínims quadrats en dues etapes amb la idea de regressió aparentment no relacionada (seemingly-unrelated-regression) per estimar totes les equacions conjuntament i de manera més eficient.
Llegeix el mètode complet
Inicia la sessió amb un compte gratuït per llegir aquesta secció.
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
Fonts
- Zellner, A. & Theil, H. (1962). Three-Stage Least Squares: Simultaneous Estimation of Simultaneous Equations. Econometrica, 30(1), 54–78. DOI: 10.2307/1911287 ↗
Com citar aquesta pàgina
ScholarGate. (2026, June 1). Three-Stage Least Squares (3SLS). ScholarGate. https://scholargate.app/ca/econometrics/three-stage-least-squares
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- Regressió per Mínims Quadrats en Dues Etapes (2SLS / IV)Econometria↔ compare
- Mètode de Variables Instrumentals (IV) per a la Inferència CausalEconomia de la salut↔ compare
- Regressió per Mínims Quadrats Ordinàris (MQO)Econometria↔ compare
- Regressions Aparentment No Relacionades (SUR)Econometria↔ compare
- System GMM (Arellano-Bover / Blundell-Bond)Econometria↔ compare
Citat per
Has vist cap problema en aquesta pàgina? Informa'n o suggereix una correcció →