Model de Correcció d'Errors Vectorial (VECM)
El Model de Correcció d'Errors Vectorial estén el marc de l'Autoregressió Vectorial (VAR) a un sistema de variables que comparteixen una o més relacions d'equilibri a llarg termini. Modela conjuntament la dinàmica a curt termini i la velocitat a la qual cada variable es corregeix cap a l'equilibri després d'un xoc, convertint-lo en l'eina estàndard per analitzar sèries temporals multivariants cointegrades.
Llegeix el mètode complet
Inicia la sessió amb un compte gratuït per llegir aquesta secció.
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
+19 more
Fonts
- Engle, R. F., & Granger, C. W. J. (1987). Co-integration and error correction: Representation, estimation, and testing. Econometrica, 55(2), 251–276. DOI: 10.2307/1913236 ↗
- Johansen, S. (1991). Estimation and hypothesis testing of cointegration vectors in Gaussian vector autoregressive models. Econometrica, 59(6), 1551–1580. DOI: 10.2307/2938278 ↗
Com citar aquesta pàgina
ScholarGate. (2026, June 3). Vector Error Correction Model. ScholarGate. https://scholargate.app/ca/econometrics/vector-error-correction-model
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- Model ARIMA (Autoregressive Integrated Moving Average)Econometria↔ compare
- Test de cointegració d'Engle-GrangerEconometria↔ compare
- Granger Causality TestEconometria↔ compare
- Vector Autoregression Estructural (SVAR)Econometria↔ compare
- Autoregressió Vectorial (VAR)Econometria↔ compare
Citat per
Has vist cap problema en aquesta pàgina? Informa'n o suggereix una correcció →