Test Q de Ljung-Box per a l'autocorrelació
El test Q de Ljung-Box és una prova diagnòstica de portmanteau proposada per Ljung i Box (1978) per avaluar si un grup d'autocorrelacions en una seqüència de residus de sèries temporals és conjuntament zero. S'utilitza àmpliament per avaluar l'adequació dels models de sèries temporals ajustats —especialment els models ARIMA— provant si els residus restants presenten algun patró sistemàtic. El test és aplicable en econometria, finances i qualsevol camp que es basi en la modelització de dades temporals.
Llegeix el mètode complet
Inicia la sessió amb un compte gratuït per llegir aquesta secció.
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
Fonts
- Ljung, G. M., & Box, G. E. P. (1978). On a measure of lack of fit in time series models. Biometrika, 65(2), 297–303. DOI: 10.1093/biomet/65.2.297 ↗
Com citar aquesta pàgina
ScholarGate. (2026, June 2). Ljung-Box Q Test for Autocorrelation. ScholarGate. https://scholargate.app/ca/econometrics/ljung-box-test
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- Model d'ARIMA (Autoregressive Integrated Moving Average)Econometria↔ compare
- Prova LM de Breusch-Godfrey per a la correlació sèrieEconometria↔ compare
- Test de Durbin-Watson per a l'autocorrelacióEconometria↔ compare
Citat per
Has vist cap problema en aquesta pàgina? Informa'n o suggereix una correcció →