Model ARMA de Paràmetres Variables en el Temps (TVP-ARMA)
El model ARMA de paràmetres variables en el temps (TVP-ARMA) estén el marc clàssic d'ARMA permetent que els coeficients autorregressius i de mitjana mòbil evolucionin amb el temps. Integrat en una representació d'espai d'estats i estimat mitjançant el filtre de Kalman, captura canvis estructurals i inestabilitat de paràmetres en sèries temporals sense requerir un punt de ruptura explícit.
Llegeix el mètode complet
Inicia la sessió amb un compte gratuït per llegir aquesta secció.
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
Fonts
- Cooley, T. F., & Prescott, E. C. (1976). Estimation in the presence of stochastic parameter variation. Econometrica, 44(1), 167–184. DOI: 10.2307/1911389 ↗
- Harvey, A. C. (1989). Forecasting, Structural Time Series Models and the Kalman Filter. Cambridge University Press. ISBN: 9780521405737
Com citar aquesta pàgina
ScholarGate. (2026, June 3). Time-Varying Parameter Autoregressive Moving Average Model. ScholarGate. https://scholargate.app/ca/econometrics/time-varying-parameter-arma-model
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- Model ARMA (mitjana mòbil autoregressiva)Econometria↔ compare
- Filtre de KalmanBayesià↔ compare
- Model d'espai d'estats (Filtre de Kalman)Econometria↔ compare
Citat per
Has vist cap problema en aquesta pàgina? Informa'n o suggereix una correcció →