Estimador de Mínims Quadrats amb Variables$-(Dummy) Corrector de Biaix (LSDVC)
LSDVC és un estimador de dades de panell amb correcció de biaix introduït per Kiviet (1995) per abordar el conegut biaix de Nickell que afecta l'estimador estàndard de Mínims Quadrats amb Variables$-(Dummy) (LSDV) en models de panell dinàmic amb una variable dependent endarrerida. És particularment adequat per a investigadors que treballen amb conjunts de dades on el nombre de períodes de temps T és petit en relació amb el nombre d'unitats transversals N, com ara panells a nivell d'empresa o de país que abasten un horitzó temporal curt.
Llegeix el mètode complet
Inicia la sessió amb un compte gratuït per llegir aquesta secció.
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
Fonts
- Kiviet, J. F. (1995). On bias, inconsistency, and efficiency of various estimators in dynamic panel data models. Journal of Econometrics, 68(1), 53–78. DOI: 10.1016/0304-4076(94)01643-E ↗
Com citar aquesta pàgina
ScholarGate. (2026, June 2). Bias-Corrected Least Squares Dummy Variable (LSDVC). ScholarGate. https://scholargate.app/ca/econometrics/lsdvc
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- Estimador de Variables Instrumentales de Anderson-HsiaoEconometria↔ compare
- Model d'efectes fixos per a dades de panellEconometria↔ compare
Has vist cap problema en aquesta pàgina? Informa'n o suggereix una correcció →