Test de Raíz Unitaria Robusto de Dickey-Fuller Aumentado
La prueba de raíz unitaria ADF robusta extiende el procedimiento clásico de ADF con mejoras que corrigen las distorsiones de tamaño que surgen de errores heterocedásticos o serialmente correlacionados, y de una mala selección de la longitud del rezago. Basándose en la detendencia por Mínimos Cuadrados Generalizados (GLS) (Elliott, Rothenberg y Stock 1996) y criterios de información modificados (Ng y Perron 2001), proporciona un tamaño y una potencia fiables en presencia de procesos de error no estándar comunes en series temporales macroeconómicas y financieras.
Llegeix el mètode complet
Inicia la sessió amb un compte gratuït per llegir aquesta secció.
Mapa de mètodes
El veïnat de mètodes relacionats — seleccioneu un node per explorar-lo.
Fonts
- Ng, S., and Perron, P. (2001). Lag length selection and the construction of unit root tests with good size and power. Econometrica, 69(6), 1519-1554. DOI: 10.1111/1468-0262.00256 ↗
- Elliott, G., Rothenberg, T. J., and Stock, J. H. (1996). Efficient tests for an autoregressive unit root. Econometrica, 64(4), 813-836. DOI: 10.2307/2171846 ↗
Com citar aquesta pàgina
ScholarGate. (2026, June 3). Robust Augmented Dickey-Fuller Unit Root Test. ScholarGate. https://scholargate.app/ca/econometrics/robust-adf-unit-root-test
Quin mètode?
Poseu aquest mètode al costat dels seus parents més pròxims i llegiu-los de costat a costat — la biblioteca disposa els llibres sobre la taula; la tria és vostra.
- Prova d'arrel unitària augmentada de Dickey-Fuller (ADF)Econometria↔ compara
- Test de Estacionariedad KPSSEconometria↔ compara
- Test de Raíç Quadrada ADF No Lineal (Test KSS)Econometria↔ compara
- Prova de Raíç d'Unitat ADF de PanellEconometria↔ compara
- Test de Raíz Unitaria de Phillips-PerronEconometria↔ compara
- Test d'estructures de trencament de Zivot-AndrewsEconometria↔ compara
Citat per
Has vist cap problema en aquesta pàgina? Informa'n o suggereix una correcció →