ScholarGate
Assistent
Regression modelEconometrics / time series

Test de Raíz Unitaria Robusto de Dickey-Fuller Aumentado

La prueba de raíz unitaria ADF robusta extiende el procedimiento clásico de ADF con mejoras que corrigen las distorsiones de tamaño que surgen de errores heterocedásticos o serialmente correlacionados, y de una mala selección de la longitud del rezago. Basándose en la detendencia por Mínimos Cuadrados Generalizados (GLS) (Elliott, Rothenberg y Stock 1996) y criterios de información modificados (Ng y Perron 2001), proporciona un tamaño y una potencia fiables en presencia de procesos de error no estándar comunes en series temporales macroeconómicas y financieras.

Aplica-ho amb EconMindAviatVídeoAviatBaixa les diapositives

Llegeix el mètode complet

Només per a membres

Inicia la sessió amb un compte gratuït per llegir aquesta secció.

Inicia la sessió

Mapa de mètodes

El veïnat de mètodes relacionats — seleccioneu un node per explorar-lo.

Fonts

  1. Ng, S., and Perron, P. (2001). Lag length selection and the construction of unit root tests with good size and power. Econometrica, 69(6), 1519-1554. DOI: 10.1111/1468-0262.00256
  2. Elliott, G., Rothenberg, T. J., and Stock, J. H. (1996). Efficient tests for an autoregressive unit root. Econometrica, 64(4), 813-836. DOI: 10.2307/2171846

Com citar aquesta pàgina

ScholarGate. (2026, June 3). Robust Augmented Dickey-Fuller Unit Root Test. ScholarGate. https://scholargate.app/ca/econometrics/robust-adf-unit-root-test

Quin mètode?

Poseu aquest mètode al costat dels seus parents més pròxims i llegiu-los de costat a costat — la biblioteca disposa els llibres sobre la taula; la tria és vostra.

Compara de costat a costat

Citat per

ScholarGateRobust ADF Unit Root Test (Robust Augmented Dickey-Fuller Unit Root Test). Recuperat el 2026-06-15 de https://scholargate.app/ca/econometrics/robust-adf-unit-root-test · Conjunt de dades: https://doi.org/10.5281/zenodo.20539026