NARDL amb paràmetres variables en el temps (TVP-NARDL)
El model NARDL amb paràmetres variables en el temps (TVP-NARDL) estén el marc NARDL no lineal permetent que els coeficients de les sumes parcials positives i negatives d'un regressors canviïn al llarg del temps. Aquesta combinació captura tant respostes asimètriques com inestabilitat estructural en les relacions a llarg i curt termini dins d'una única especificació cointegrant.
Llegeix el mètode complet
Inicia la sessió amb un compte gratuït per llegir aquesta secció.
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
Fonts
- Shin, Y., Yu, B., & Greenwood-Nimmo, M. (2014). Modelling asymmetric cointegration and dynamic multipliers in a nonlinear ARDL framework. In W. Horrace & R. Sickles (Eds.), Festschrift in Honor of Peter Schmidt (pp. 281–314). Springer. link ↗
- Bagnai, A., & Ospina-Rojas, C. A. (2019). Time-varying generalisations of the NARDL model. Economics Letters, 177, 73–76. link ↗
Com citar aquesta pàgina
ScholarGate. (2026, June 3). Time-Varying Parameter Nonlinear Autoregressive Distributed Lag Model. ScholarGate. https://scholargate.app/ca/econometrics/time-varying-parameter-nardl
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- La prova de límits ARDL (Pesaran Bounds Test)Econometria↔ compare
- Model d'Autoregressió Distribuïda No Lineal (NARDL)Econometria↔ compare
- Regressió amb llindarEconometria↔ compare
Has vist cap problema en aquesta pàgina? Informa'n o suggereix una correcció →