Regressió amb llindar
La regressió amb llindar és un model no lineal i de canvi de règim en què els paràmetres de regressió prenen valors diferents per sobre i per sota d'un valor llindar estimat d'una variable llindar. El marc d'ajustament de mostres i estimació de llindars va ser desenvolupat per Bruce E. Hansen (2000) i s'utilitza àmpliament per a sèries temporals i dades de panell amb ruptures estructurals i relacions dependents del règim.
Llegeix el mètode complet
Inicia la sessió amb un compte gratuït per llegir aquesta secció.
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
Fonts
- Hansen, B. E. (2000). Sample Splitting and Threshold Estimation. Econometrica, 68(3), 575-603. DOI: 10.1111/1468-0262.00124 ↗
Com citar aquesta pàgina
ScholarGate. (2026, June 1). Threshold Regression Model. ScholarGate. https://scholargate.app/ca/econometrics/threshold-regression
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- La prova de límits ARDL (Pesaran Bounds Test)Econometria↔ compare
- Model d'Autoregressió Distribuïda No Lineal (NARDL)Econometria↔ compare
- Regressió per Mínims Quadrats Ordinàris (MQO)Econometria↔ compare
- Model d'efectes fixos per a dades de panellEconometria↔ compare
- Regressió quantílicaEconometria↔ compare
Citat per
Has vist cap problema en aquesta pàgina? Informa'n o suggereix una correcció →