Model de Mitjana Mòbil No Lineal (NMA)
El model de Mitjana Mòbil No Lineal (NMA) estén el model clàssic de mitjana mòbil (MA) lineal permetent que l'observació actual depengui d'innovacions passades a través d'una funció no lineal en lloc d'una simple suma ponderada. S'utilitza en l'anàlisi de sèries temporals quan els xocs d'error es transmeten als resultats de manera asimètrica o dependent de l'estat.
Llegeix el mètode complet
Inicia la sessió amb un compte gratuït per llegir aquesta secció.
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
Fonts
- Granger, C. W. J., & Andersen, A. P. (1978). An Introduction to Bilinear Time Series Models. Vandenhoeck and Ruprecht, Gottingen. link ↗
- Tong, H. (1990). Non-Linear Time Series: A Dynamical System Approach. Oxford University Press. ISBN: 978-0198522300
Com citar aquesta pàgina
ScholarGate. (2026, June 3). Nonlinear Moving Average Model. ScholarGate. https://scholargate.app/ca/econometrics/nonlinear-ma-model
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- Model ARMA (mitjana mòbil autoregressiva)Econometria↔ compare
- Model GARCH (Previsió de la Volatilitat)Econometria↔ compare
- Model Autoregressiu No Lineal (NAR)Econometria↔ compare
- Model de Transició Suau Autorregressiu (STAR)Econometria↔ compare
Has vist cap problema en aquesta pàgina? Informa'n o suggereix una correcció →