Model TGARCH (Threshold GARCH)
El model Threshold GARCH (TGARCH) estén el marc GARCH estàndard permetent que els xocs de rendiment positius i negatius tinguin efectes asimètrics sobre la variància condicional. Els xocs negatius —notícies dolentes— típicament amplifiquen la volatilitat més que els xocs positius de la mateixa magnitud, un fet estil·litzat conegut com l'efecte palanquejament. El TGARCH captura aquesta asimetria mitjançant un indicador llindar que s'activa quan el xoc del període anterior va ser negatiu.
Llegeix el mètode complet
Inicia la sessió amb un compte gratuït per llegir aquesta secció.
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
+9 more
Fonts
- Zakoian, J.-M. (1994). Threshold heteroskedastic models. Journal of Economic Dynamics and Control, 18(5), 931-955. DOI: 10.1016/0165-1889(94)90039-6 ↗
- Glosten, L. R., Jagannathan, R., & Runkle, D. E. (1993). On the relation between the expected value and the volatility of the nominal excess return on stocks. Journal of Finance, 48(5), 1779-1801. DOI: 10.1111/j.1540-6261.1993.tb05128.x ↗
Com citar aquesta pàgina
ScholarGate. (2026, June 3). Threshold Generalized Autoregressive Conditional Heteroscedasticity Model. ScholarGate. https://scholargate.app/ca/econometrics/tgarch-model
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- Model ARCH (Autoregressive Conditional Heteroskedasticity)Econometria↔ compare
- Model ARIMA (Autoregressive Integrated Moving Average)Econometria↔ compare
- Model DCC-GARCH (Dynamic Conditional Correlation)Econometria↔ compare
- Model EGARCH (GARCH exponencial)Econometria↔ compare
- Model GARCH (Previsió de la Volatilitat)Econometria↔ compare
- Autoregressió Vectorial (VAR)Econometria↔ compare
Citat per
Has vist cap problema en aquesta pàgina? Informa'n o suggereix una correcció →