Model Fourier TGARCH
El model Fourier TGARCH estén el marc Threshold GARCH (TGARCH) incorporant termes trigonomètrics de Fourier a l'equació de variància condicional per capturar canvis estructurals suaus i graduals en la dinàmica de la volatilitat. Modela conjuntament els efectes de palanca asimètrics —on els xocs negatius amplifiquen la volatilitat més que els xocs positius de la mateixa magnitud— i els canvis de l'intercept que varien amb el temps causats per canvis estructurals no observats.
Llegeix el mètode complet
Inicia la sessió amb un compte gratuït per llegir aquesta secció.
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
Fonts
- Zakoian, J.-M. (1994). Threshold heteroskedastic models. Journal of Economic Dynamics and Control, 18(5), 931-955. DOI: 10.1016/0165-1889(94)90039-6 ↗
- Enders, W., & Lee, J. (2012). A unit root test using a Fourier series to approximate smooth breaks. Oxford Bulletin of Economics and Statistics, 74(4), 574-599. DOI: 10.1111/j.1468-0084.2011.00662.x ↗
Com citar aquesta pàgina
ScholarGate. (2026, June 3). Fourier Threshold Generalized Autoregressive Conditional Heteroscedasticity Model. ScholarGate. https://scholargate.app/ca/econometrics/fourier-tgarch
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- Model DCC-GARCH (Dynamic Conditional Correlation)Econometria↔ compare
- Model EGARCH (GARCH exponencial)Econometria↔ compare
- Fourier EGARCH: Modelització de la volatilitat amb canvis estructurals suausEconometria↔ compare
- Model GARCH de FourierEconometria↔ compare
- Model TGARCH (Threshold GARCH)Econometria↔ compare
Has vist cap problema en aquesta pàgina? Informa'n o suggereix una correcció →