Prova de límits del ARDL no lineal (NARDL)
La prova de límits del ARDL no lineal, desenvolupada per Shin, Yu i Greenwood-Nimmo (2014), estén el marc ARDL lineal per detectar relacions asimètriques a llarg termini en sèries temporals. Descomponent un regresssor en sumes parcials positives i negatives, el NARDL prova simultàniament la cointegració i estima efectes separats a llarg termini per a augments i disminucions — sense requerir que totes les variables siguin integrades del mateix ordre.
Llegeix el mètode complet
Inicia la sessió amb un compte gratuït per llegir aquesta secció.
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
Fonts
- Shin, Y., Yu, B., & Greenwood-Nimmo, M. (2014). Modelling asymmetric cointegration and dynamic multipliers in a nonlinear ARDL framework. In W. C. Horrace & R. C. Sickles (Eds.), Festschrift in Honor of Peter Schmidt (pp. 281-314). Springer. DOI: 10.1007/978-1-4899-8008-3_9 ↗
- Pesaran, M. H., Shin, Y., & Smith, R. J. (2001). Bounds testing approaches to the analysis of level relationships. Journal of Applied Econometrics, 16(3), 289-326. DOI: 10.1002/jae.616 ↗
Com citar aquesta pàgina
ScholarGate. (2026, June 3). Nonlinear Autoregressive Distributed Lag Bounds Test. ScholarGate. https://scholargate.app/ca/econometrics/nonlinear-ardl-bounds-test
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
Compare side by side →Citat per
Has vist cap problema en aquesta pàgina? Informa'n o suggereix una correcció →