Model de Dades de Panell Dinàmic amb Trencament Estructural
El model de dades de panell dinàmic amb trencament estructural estén el marc estàndard del panell dinàmic permetent que els coeficients de regressió o el paràmetre autoregressiu canviïn en una o més dates de trencament desconegudes. Combina l'estimació de panells dinàmics basada en GMM amb proves formals de canvi estructural, permetent als investigadors estudiar com evolucionen les relacions econòmiques a través de règims distints mentre es controla la heterogeneïtat individual no observada i l'endogeneïtat de la variable dependent retardada.
Llegeix el mètode complet
Inicia la sessió amb un compte gratuït per llegir aquesta secció.
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
Fonts
- Bai, J., & Perron, P. (1998). Estimating and testing linear models with multiple structural changes. Econometrica, 66(1), 47–78. DOI: 10.2307/2998540 ↗
- Arellano, M., & Bond, S. (1991). Some tests of specification for panel data: Monte Carlo evidence and an application to employment equations. The Review of Economic Studies, 58(2), 277–297. DOI: 10.2307/2297968 ↗
Com citar aquesta pàgina
ScholarGate. (2026, June 3). Dynamic Panel Data Model with Structural Breaks. ScholarGate. https://scholargate.app/ca/econometrics/structural-break-dynamic-panel-data-model
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- Estimador GMM d'Arellano-BondEconometria↔ compare
- Model de dades de panel dinàmicEconometria↔ compare
- Sistema GMM (Estimador de Blundell-Bond)Econometria↔ compare
- Model de Correcció d'Errors en Format de Panell (Panel VECM)Econometria↔ compare
- Anàlisi de Dades Panell amb Trencament EstructuralEconometria↔ compare
- Test d'estructures de trencament de Zivot-AndrewsEconometria↔ compare
Citat per
Has vist cap problema en aquesta pàgina? Informa'n o suggereix una correcció →