Model ARMA de Fourier
El model ARMA de Fourier augmenta el marc clàssic de mitjana mòbil autoregressiva amb termes de Fourier (sinus i cosinus) de baixa freqüència per capturar canvis suaus i graduals en la mitjana o la tendència d'una sèrie temporal. A diferència dels enfocaments de variables dummy, no requereix coneixement previ de quan es va produir el canvi estructural, aproximant el canvi amb funcions trigonomètriques flexibles.
Llegeix el mètode complet
Inicia la sessió amb un compte gratuït per llegir aquesta secció.
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
Fonts
- Becker, R., Enders, W., & Hurn, S. (2006). A general test for time dependence in parameters. Journal of Applied Econometrics, 21(7), 1005–1028. link ↗
- Enders, W., & Jones, P. (2016). Grain prices, oil prices, and multiple smooth breaks in a VAR. Studies in Nonlinear Dynamics and Econometrics, 20(4), 399–419. DOI: 10.1515/snde-2014-0101 ↗
Com citar aquesta pàgina
ScholarGate. (2026, June 3). Fourier-Augmented Autoregressive Moving Average Model. ScholarGate. https://scholargate.app/ca/econometrics/fourier-arma-model
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- Model ARIMA (Autoregressive Integrated Moving Average)Econometria↔ compare
- Model ARMA (mitjana mòbil autoregressiva)Econometria↔ compare
- Test de Límits ARDL de FourierEconometria↔ compare
- Model VAR amb FourierEconometria↔ compare
- Model ARMA no lineal (NARMA)Econometria↔ compare
Has vist cap problema en aquesta pàgina? Informa'n o suggereix una correcció →