Model GARCH de Fourier
El model GARCH de Fourier incrusta termes de Fourier trigonomètrics en un marc GARCH estàndard per capturar canvis suaus i graduals en el procés de variància condicional sense requerir el coneixement de dates exactes de trencament estructural. En aproximar patrons de trencament desconeguts amb funcions sinusoidals, modela conjuntament el clúster de volatilitat i la variància incondicional variant en el temps.
Llegeix el mètode complet
Inicia la sessió amb un compte gratuït per llegir aquesta secció.
Mapa de mètodes
El veïnat de mètodes relacionats — seleccioneu un node per explorar-lo.
Fonts
- Ludlow, J., & Enders, W. (2000). Estimating non-linear ARMA models using Fourier coefficients. International Journal of Forecasting, 16(3), 333–347. DOI: 10.1016/S0169-2070(00)00048-0 ↗
- Enders, W., & Lee, J. (2012). A unit root test using a Fourier series to approximate smooth breaks. Oxford Bulletin of Economics and Statistics, 74(4), 574–599. DOI: 10.1111/j.1468-0084.2011.00662.x ↗
Com citar aquesta pàgina
ScholarGate. (2026, June 3). Fourier-Flexible Generalized Autoregressive Conditional Heteroscedasticity Model. ScholarGate. https://scholargate.app/ca/econometrics/fourier-garch-model
Quin mètode?
Poseu aquest mètode al costat dels seus parents més pròxims i llegiu-los de costat a costat — la biblioteca disposa els llibres sobre la taula; la tria és vostra.
- Model ARCH (Autoregressive Conditional Heteroskedasticity)Econometria↔ compara
- Model DCC-GARCH (Dynamic Conditional Correlation)Econometria↔ compara
- Model EGARCH (GARCH exponencial)Econometria↔ compara
- Test de Límits ARDL de FourierEconometria↔ compara
- Model TGARCH (Threshold GARCH)Econometria↔ compara
Citat per
Has vist cap problema en aquesta pàgina? Informa'n o suggereix una correcció →