Model de Correcció d'Errors Vectorial (VECM)
El Model de Correcció d'Errors Vectorial (VECM) és un model multivariant de sèries temporals per a sèries cointegrades que captura tant la seva dinàmica a curt termini com la seva relació d'equilibri a llarg termini. Va ser introduït per Engle i Granger el 1987 com a part del marc de cointegració i correcció d'errors.
Llegeix el mètode complet
Inicia la sessió amb un compte gratuït per llegir aquesta secció.
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
Fonts
- Engle, R. F. & Granger, C. W. J. (1987). Co-Integration and Error Correction: Representation, Estimation, and Testing. Econometrica, 55(2), 251-276. DOI: 10.2307/1913236 ↗
Com citar aquesta pàgina
ScholarGate. (2026, June 1). Vector Error Correction Model. ScholarGate. https://scholargate.app/ca/econometrics/vecm-model
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- La prova de límits ARDL (Pesaran Bounds Test)Econometria↔ compare
- Model d'ARIMA (Autoregressive Integrated Moving Average)Econometria↔ compare
- Regressió per Mínims Quadrats Ordinàris (MQO)Econometria↔ compare
- Model d'Autoregressió Vectorial (VAR)Econometria↔ compare
Citat per
Has vist cap problema en aquesta pàgina? Informa'n o suggereix una correcció →