Regression modelQuantile-based

Cross-Quantilograma

El cross-quantilograma estén el concepte de cross-correlogram a parells de quantils de dues sèries temporals, mesurant la dependència a diferents nivells de quantil. Introduït per Linton i Whang (2012), captura com els xocs a nivells de quantil específics en una sèrie es relacionen amb els moviments en una altra, permetent l'anàlisi de dependència asimètrica. Aquest enfocament és particularment valuós quan les correlacions de risc a la baixa i a l'alça difereixen materialment.

Aplica-ho amb EconMindAviatVídeoAviatDownload slides

Llegeix el mètode complet

Només per a membres

Inicia la sessió amb un compte gratuït per llegir aquesta secció.

Inicia la sessió

Method map

The neighbourhood of related methods — select a node to explore.

Fonts

  1. Linton, O., & Whang, Y. J. (2012). Quantile comparisons of time series data. Journal of Econometrics, 170(2), 242-257. link
  2. Kılıç, R., & Pohlmann, T. (2011). Directional spillover effects in international equity markets. Journal of Banking & Finance, 35(9), 2351-2361. link

Com citar aquesta pàgina

ScholarGate. (2026, June 3). Cross-Quantilogram Analysis. ScholarGate. https://scholargate.app/ca/econometrics/cross-quantilogram

Which method?

Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.

Compare side by side

Citat per

ScholarGateCross-Quantilogram (Cross-Quantilogram Analysis). Recuperat el 2026-06-15 de https://scholargate.app/ca/econometrics/cross-quantilogram · Conjunt de dades: https://doi.org/10.5281/zenodo.20539026