Robust System GMM
Robust System GMM és un estimador de dades de panell de dos passos que combina les condicions de moment de diferència i nivells de Blundell i Bond (1998) amb la correcció de mostra finita de Windmeijer (2005) per a la variància del segon pas, produint inferències vàlides fins i tot en panels curts amb una variable dependent persistent, efectes fixos individuals i possibles regressors endògens.
Llegeix el mètode complet
Inicia la sessió amb un compte gratuït per llegir aquesta secció.
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
Fonts
- Blundell, R., & Bond, S. (1998). Initial conditions and moment restrictions in dynamic panel data models. Journal of Econometrics, 87(1), 115–143. DOI: 10.1016/S0304-4076(98)00009-8 ↗
- Windmeijer, F. (2005). A finite sample correction for the variance of linear efficient two-step GMM estimators. Journal of Econometrics, 126(1), 25–51. DOI: 10.1016/j.jeconom.2004.02.005 ↗
Com citar aquesta pàgina
ScholarGate. (2026, June 3). Robust System Generalized Method of Moments Estimator. ScholarGate. https://scholargate.app/ca/econometrics/robust-system-gmm
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- Regressió per Mínims Quadrats en Dues Etapes (2SLS / IV)Econometria↔ compare
- Estimador GMM per diferències (Estimador d'Arellano-Bond)Econometria↔ compare
- Mètode de Variables Instrumentals (IV) per a la Inferència CausalEconomia de la salut↔ compare
- Model d'efectes fixos per a dades de panellEconometria↔ compare
- System GMM (Arellano-Bover / Blundell-Bond)Econometria↔ compare
Citat per
Has vist cap problema en aquesta pàgina? Informa'n o suggereix una correcció →