Model de paràmetres variables en el temps TGARCH
El model TVP-TGARCH estén el Threshold GARCH permetent que els seus paràmetres de volatilitat evolucionin amb el temps mitjançant una representació d'espai d'estats. Captura tant l'efecte palanca —que els xocs de rendiment negatius augmenten la volatilitat més que els positius— com el canvi estructural en aquesta asimetria, fent-lo adequat per a llargues sèries temporals financeres subjectes a canvis de règim.
Llegeix el mètode complet
Inicia la sessió amb un compte gratuït per llegir aquesta secció.
Mapa de mètodes
El veïnat de mètodes relacionats — seleccioneu un node per explorar-lo.
Fonts
- Zakoïan, J.-M. (1994). Threshold heteroskedastic models. Journal of Economic Dynamics and Control, 18(5), 931–955. DOI: 10.1016/0165-1889(94)90039-6 ↗
- Glosten, L. R., Jagannathan, R., & Runkle, D. E. (1993). On the relation between the expected value and the volatility of the nominal excess return on stocks. Journal of Finance, 48(5), 1779–1801. DOI: 10.1111/j.1540-6261.1993.tb05128.x ↗
Com citar aquesta pàgina
ScholarGate. (2026, June 3). Time-Varying Parameter Threshold Generalized Autoregressive Conditional Heteroscedasticity Model. ScholarGate. https://scholargate.app/ca/econometrics/time-varying-parameter-tgarch-model
Quin mètode?
Poseu aquest mètode al costat dels seus parents més pròxims i llegiu-los de costat a costat — la biblioteca disposa els llibres sobre la taula; la tria és vostra.
- Model EGARCH (GARCH exponencial)Econometria↔ compara
- Model GARCH (Previsió de la Volatilitat)Econometria↔ compara
- Model d'espai d'estats (Filtre de Kalman)Econometria↔ compara
- Model TGARCH (Threshold GARCH)Econometria↔ compara
Has vist cap problema en aquesta pàgina? Informa'n o suggereix una correcció →