Test de causalitat Toda-Yamamoto amb trencament estructural
El test de causalitat Toda-Yamamoto amb trencament estructural estén el procediment estàndard Toda-Yamamoto de Wald modificat (MWALD) per acomodar un o més trencaments estructurals en les sèries temporals. Identificant primer les dates de trencament i incloent-hi després variables fictícies en el VAR augmentat, el test manté la seva distribució asimptòtica de khi-quadrat vàlida independentment de l'ordre d'integració o cointegració de les variables, fins i tot en presència de canvis de règim.
Llegeix el mètode complet
Inicia la sessió amb un compte gratuït per llegir aquesta secció.
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
Fonts
- Toda, H. Y., & Yamamoto, T. (1995). Statistical inference in vector autoregressions with possibly integrated processes. Journal of Econometrics, 66(1-2), 225-250. DOI: 10.1016/0304-4076(94)01616-8 ↗
- Zivot, E., & Andrews, D. W. K. (1992). Further evidence on the great crash, the oil-price shock, and the unit-root hypothesis. Journal of Business and Economic Statistics, 10(3), 251-270. DOI: 10.1080/07350015.1992.10509904 ↗
Com citar aquesta pàgina
ScholarGate. (2026, June 3). Toda-Yamamoto Causality Test with Structural Breaks. ScholarGate. https://scholargate.app/ca/econometrics/structural-break-toda-yamamoto-causality
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- Granger Causality TestEconometria↔ compare
- Causalitat de Granger amb trencants estructuralsEconometria↔ compare
- Model de VAR amb Ruptures EstructuralsEconometria↔ compare
- Test de causalitat de Toda-YamamotoEconometria↔ compare
- Autoregressió Vectorial (VAR)Econometria↔ compare
- Test d'estructures de trencament de Zivot-AndrewsEconometria↔ compare
Has vist cap problema en aquesta pàgina? Informa'n o suggereix una correcció →