Test de cointegració de Maki
El test de cointegració de Maki estén les proves de cointegració per permetre un nombre desconegut de ruptures estructurals determinades endògenament en la relació de cointegració. Introduït per Maki (2012), es basa en Gregory i Hansen (1996), permetent la detecció de cointegració fins i tot quan les relacions canvien a causa de canvis de política, reformes institucionals o canvis fonamentals de règim. Això és essencial per al treball aplicat de sèries temporals on el canvi estructural és comú.
Llegeix el mètode complet
Inicia la sessió amb un compte gratuït per llegir aquesta secció.
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
Fonts
- Maki, D. (2012). Tests for cointegration allowing for an unknown number of breaks. Economic Modelling, 29(5), 2011-2015. DOI: 10.1016/j.econmod.2012.04.022 ↗
- Gregory, A. W., & Hansen, B. E. (1996). Residual-based tests for cointegration in models with regime shifts. Journal of Econometrics, 70(1), 99-126. DOI: 10.1016/0304-4076(69)41685-7 ↗
Com citar aquesta pàgina
ScholarGate. (2026, June 3). Maki Cointegration Test with Multiple Structural Breaks. ScholarGate. https://scholargate.app/ca/econometrics/maki-cointegration-test
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- ARDL TransversalEconometria↔ compare
- Panel DF-GLSEconometria↔ compare
- Panel KSSEconometria↔ compare
Citat per
Has vist cap problema en aquesta pàgina? Informa'n o suggereix una correcció →