Component GARCH
El Component GARCH descompon la variància condicional en components transitòria (a curt termini) i permanent (a llarg termini) amb dinàmiques diferents, cosa que permet flexibilitat en la captura del comportament de la volatilitat a múltiples freqüències. Introduït per Engle i Lee (1999), modela elegantment la constatació empírica que la volatilitat exhibeix tant una ràpida reversió a la mitjana (xocs diaris) com una lenta reversió a la mitjana (canvis de nivell). Aquest marc és crucial per entendre la persistència de la volatilitat i millorar la predicció de la volatilitat a llarg termini.
Llegeix el mètode complet
Inicia la sessió amb un compte gratuït per llegir aquesta secció.
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
Fonts
- Engle, R. F., & Lee, G. (1999). A permanent and transitory component model of stock return volatility. Journal of Political Economy, 107(6), 1363-1384. link ↗
- Ling, S., & McAleer, M. (2003). Asymptotic theory and inference for dynamic conditional distribution models. Journal of Econometrics, 106(1), 119-135. link ↗
Com citar aquesta pàgina
ScholarGate. (2026, June 3). Component-Based GARCH Model. ScholarGate. https://scholargate.app/ca/econometrics/component-garch
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- Causalitat en la variànciaEconometria↔ compare
- DCC-MIDASEconometria↔ compare
- GARCH-MIDASEconometria↔ compare
Citat per
Has vist cap problema en aquesta pàgina? Informa'n o suggereix una correcció →