Estimació per la generalització del mètode dels moments (GMM)
El mètode generalitzat dels moments (GMM, per les sigles en anglès) és un estimador economètric d'ús general que recupera paràmetres a partir de condicions de moment de la població, introduït per Lars Peter Hansen el 1982. S'utilitza àmpliament per a l'estimació amb variables instrumentals, models de dades de panell dinàmiques (l'estimador d'Arellano-Bond) i aplicacions de sèries temporals.
Llegeix el mètode complet
Inicia la sessió amb un compte gratuït per llegir aquesta secció.
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
Fonts
- Hansen, L. P. (1982). Large Sample Properties of Generalized Method of Moments Estimators. Econometrica, 50(4), 1029-1054. DOI: 10.2307/1912775 ↗
- Arellano, M., & Bond, S. (1991). Some Tests of Specification for Panel Data: Monte Carlo Evidence and an Application to Employment Equations. The Review of Economic Studies, 58(2), 277-297. DOI: 10.2307/2297968 ↗
Com citar aquesta pàgina
ScholarGate. (2026, June 1). Generalized Method of Moments Estimation. ScholarGate. https://scholargate.app/ca/econometrics/gmm-estimation
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- Regressió per Mínims Quadrats en Dues Etapes (2SLS / IV)Econometria↔ compare
- Mètode de Variables Instrumentals (IV) per a la Inferència CausalEconomia de la salut↔ compare
- Regressió per Mínims Quadrats Ordinàris (MQO)Econometria↔ compare
- Model d'efectes fixos per a dades de panellEconometria↔ compare
- Model de regressió Tobit censuratEconometria↔ compare
Citat per
Has vist cap problema en aquesta pàgina? Informa'n o suggereix una correcció →