Test d'exactitud predictiva direccional de Pesaran-Timmermann

Introduït per Pesaran i Timmermann (1992), el test PT és un procediment no paramètric que avalua si un model de predicció prediu correctament la direcció (el signe) d'una variable objectiu més sovint del que s'esperaria per atzar. S'utilitza àmpliament en l'econometria financera i la predicció macroeconòmica per avaluar la utilitat pràctica d'un model més enllà de simples mètriques d'error, particularment quan el cost econòmic d'equivocar la direcció és elevat.