Regression model

Model d'espai d'estats (Filtre de Kalman)

Un model d'espai d'estats és un marc general de sèries temporals que descriu una sèrie a través de variables d'estat latents (no observades) enllaçades per una equació de mesura i una equació de transició, amb els estats estimats en temps real pel filtre de Kalman. Desenvolupat en la tradició de l'espai d'estats de Harvey (1990) i Durbin & Koopman (2012), inclou ARIMA i suavització exponencial com a casos especials.

Aplica-ho amb EconMindAviatVídeoAviatDownload slides

Llegeix el mètode complet

Només per a membres

Inicia la sessió amb un compte gratuït per llegir aquesta secció.

Inicia la sessió

Method map

The neighbourhood of related methods — select a node to explore.

Model d'espai d'estats (Filtre de Kalman)

Model d'ARIMA (Autoregre…Vector Autoregressiu Bay…Model de commutació de r…Model de Sèries Temporal…Model SARIMA bayesià Sèrie Temporal Estructur…Simulació de Bessó Digit…Model d'Equilibri Genera…Filtre de Kalman d'Ensem…ETS: Error, Tendència, S…

+27 more

Fonts

Harvey, A. C. (1990). Forecasting, Structural Time Series Models and the Kalman Filter. Cambridge University Press. DOI: 10.1017/CBO9781107049994 ↗
Durbin, J. & Koopman, S. J. (2012). Time Series Analysis by State Space Methods (2nd ed.). Oxford University Press. DOI: 10.1093/acprof:oso/9780199641178.001.0001 ↗

Com citar aquesta pàgina

ScholarGate. (2026, June 1). State Space Model (Kalman Filter). ScholarGate. https://scholargate.app/ca/econometrics/state-space-model

Which method?

Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.

Model d'ARIMA (Autoregressive Integrated Moving Average)Econometria↔ compare
Vector Autoregressiu Bayesà (BVAR)Econometria↔ compare
Model de commutació de règims de Markov (MS-AR / MS-VAR)Econometria↔ compare
Model de Sèries Temporals Estructurals (Model Estructural Bàsic)Econometria↔ compare

Compare side by side →

Citat per

Model SARIMA bayesià Sèrie Temporal Estructural Bayesiana Simulació de Bessó Digital Model d'Equilibri General Dinàmic Estocàstic (DSGE)Filtre de Kalman d'Ensemble ETS: Error, Tendència, Suavització Exponencial Estacional Suavització simple i doble exponencial (SES / Holt)FiLM: Frequency Improved Legendre Memory Model Suavització exponencial triple de Holt-Winters HP Filter El filtre de Kalman amb dades perdudes Koopa: Prediccionadors de Koopman per a Sèries Temporals No Estacionàries Filtre de partícules (Mètodes Sequencials de Monte Carlo)Prophet Model ARIMA robust ARIMA estacional (SARIMA)SARIMAX Model Autoregressiu de Paràmetres Variables en el Temps (TVP-AR)Model ARIMA de Paràmetres Variables en el Temps (TVP-ARIMA)Model ARMA de Paràmetres Variables en el Temps (TVP-ARMA)Model de dades de panell dinàmic amb paràmetres variables en el temps Cointegració d'Engle-Granger amb paràmetres variables en el temps Model d'Efectes Fixos amb Paràmetres Variants en el Temps Model de paràmetres variables en el temps GARCH (TVP-GARCH)Time-varying parameter GLS Test de Hausman amb paràmetres variables en el temps MQO amb paràmetres variables en el temps (TVP-OLS)Anàlisi de dades de panell amb paràmetres variables en el temps Model SARIMA de Paràmetres Variables en el Temps (TVP-SARIMA)Model de paràmetres variables en el temps TGARCH Model VAR amb Paràmetres Variants en el Temps (TVP-VAR)Time-varying parameter VECM Paràmetres Variables en el Temps Mínims Quadrats Ponderats (TVP-WLS)

Has vist cap problema en aquesta pàgina? Informa'n o suggereix una correcció →