Asymmetric Power ARCH (APARCH): Modelatge Flexible de la Volatilitat dels Retorns Financers
L'APARCH, introduït per Ding, Granger i Engle (1993) mentre estudiaven les propietats de memòria llarga dels retorns del mercat de valors, estén la família GARCH permetent tant la transformació de potència de la volatilitat condicional com una resposta asimètrica als xocs positius i negatius. El model inclou com a casos especials almenys set especificacions conegudes de tipus ARCH, convertint-lo en un marc unificador per al modelatge de la volatilitat en l'econometria financera.
Llegeix el mètode complet
Inicia la sessió amb un compte gratuït per llegir aquesta secció.
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
Fonts
- Ding, Z., Granger, C. W. J., & Engle, R. F. (1993). A long memory property of stock market returns and a new model. Journal of Empirical Finance, 1(1), 83–106. DOI: 10.1016/0927-5398(93)90006-D ↗
Com citar aquesta pàgina
ScholarGate. (2026, June 2). Asymmetric Power ARCH (APARCH). ScholarGate. https://scholargate.app/ca/econometrics/aparch
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- Exponential GARCH (EGARCH)Econometria↔ compare
- Model GARCH (Previsió de la Volatilitat)Econometria↔ compare
- GJR-GARCH (GARCH asimètric)Econometria↔ compare
Has vist cap problema en aquesta pàgina? Informa'n o suggereix una correcció →