Test de White per a l'heteroskedasticitat
El test de White, introduït per Halbert White el 1980, és un test general d'heteroskedasticitat que no fa cap suposició sobre la seva forma funcional. Regressa els residuals quadràtics dels MCO sobre els regressors, els seus quadrats i els seus productes creuats, de manera que pot detectar heteroskedasticitat relacionada amb qualsevol d'aquests termes. El mateix article de 1980 va introduir els errors estàndard ('White') consistents en heteroskedasticitat que són el remei estàndard quan el test rebutja.
Llegeix el mètode complet
Inicia la sessió amb un compte gratuït per llegir aquesta secció.
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
Fonts
- White, H. (1980). A heteroskedasticity-consistent covariance matrix estimator and a direct test for heteroskedasticity. Econometrica, 48(4), 817–838. DOI: 10.2307/1912934 ↗
Com citar aquesta pàgina
ScholarGate. (2026, June 2). White Test for Heteroskedasticity. ScholarGate. https://scholargate.app/ca/econometrics/white-test
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- Test de Breusch-Pagan per a l'heteroskedasticitatEconometria↔ compare
- Regressió per Mínims Quadrats Ordinàris (MQO)Econometria↔ compare
- Mínims Quadrats Ponderats (WLS)Estadística↔ compare
Citat per
Has vist cap problema en aquesta pàgina? Informa'n o suggereix una correcció →