TGARCH (Threshold GARCH amb Trencament Estructural)
El TGARCH Estructural (GJR-GARCH) estén el model Threshold GARCH (GJR-GARCH) per acomodar canvis discrets i permanents en el procés de volatilitat. En detectar trencaments estructurals i incorporar-los —ja sigui com a intercepcions específiques de règim o variables fictícies—, el model separa la persistència genuïna de la volatilitat de la persistència espúria induïda per canvis de règim ignorats, i preserva l'efecte palanca asimètric que caracteritza les dades de rendiments d'accions i financers.
Llegeix el mètode complet
Inicia la sessió amb un compte gratuït per llegir aquesta secció.
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
Fonts
- Lamoureux, C. G., & Lastrapes, W. D. (1990). Persistence in variance, structural change, and the GARCH model. Journal of Business & Economic Statistics, 8(2), 225-234. DOI: 10.1080/07350015.1990.10509794 ↗
- Glosten, L. R., Jagannathan, R., & Runkle, D. E. (1993). On the relation between the expected value and the volatility of the nominal excess return on stocks. Journal of Finance, 48(5), 1779-1801. DOI: 10.1111/j.1540-6261.1993.tb05128.x ↗
Com citar aquesta pàgina
ScholarGate. (2026, June 3). Structural Break Threshold GARCH. ScholarGate. https://scholargate.app/ca/econometrics/structural-break-tgarch
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- Model EGARCH (GARCH exponencial)Econometria↔ compare
- Model GARCH (Previsió de la Volatilitat)Econometria↔ compare
- Model TGARCH (Threshold GARCH)Econometria↔ compare
Citat per
Has vist cap problema en aquesta pàgina? Informa'n o suggereix una correcció →