Errors estàndard HAC de Newey-West
Els errors estàndard HAC de Newey-West, introduïts per Whitney Newey i Kenneth West el 1987, proporcionen un estimador de la matriu de covariància per a la regressió OLS que es manté vàlid tant sota heteroscedasticitat com sota autocorrelació serial de forma desconeguda. Són l'eina estàndard per corregir la inferència en regressions de sèries temporals i de panell quan els residuals no són i.i.d., requerint cap especificació de l'estructura d'error més enllà de l'elecció d'un paràmetre de banda ampla.
Llegeix el mètode complet
Inicia la sessió amb un compte gratuït per llegir aquesta secció.
Mapa de mètodes
El veïnat de mètodes relacionats — seleccioneu un node per explorar-lo.
Fonts
- Newey, W. K., & West, K. D. (1987). A simple, positive semi-definite, heteroskedasticity and autocorrelation consistent covariance matrix. Econometrica, 55(3), 703–708. DOI: 10.2307/1913610 ↗
Com citar aquesta pàgina
ScholarGate. (2026, June 2). Newey-West HAC Standard Errors. ScholarGate. https://scholargate.app/ca/econometrics/newey-west-hac
Quin mètode?
Poseu aquest mètode al costat dels seus parents més pròxims i llegiu-los de costat a costat — la biblioteca disposa els llibres sobre la taula; la tria és vostra.
Compara de costat a costat →Citat per
Similar methods
Has vist cap problema en aquesta pàgina? Informa'n o suggereix una correcció →