Model de Mitjana Mòbil (MA)
El model de mitjana mòbil d'ordre q — escrit MA(q) — expressa el valor actual d'una sèrie temporal com una combinació lineal dels xocs aleatoris (innovacions) actuals i passats. A diferència del model AR, que utilitza valors retardats de la pròpia sèrie, el model MA utilitza termes d'error retardats, fent-lo adequat per capturar pertorbacions de curta durada que es dissipen al llarg de q períodes.
Llegeix el mètode complet
Inicia la sessió amb un compte gratuït per llegir aquesta secció.
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
Fonts
- Box, G. E. P., Jenkins, G. M., & Reinsel, G. C. (1976). Time Series Analysis: Forecasting and Control (revised ed.). Holden-Day. ISBN: 978-0130607744
- Hamilton, J. D. (1994). Time Series Analysis. Princeton University Press. ISBN: 978-0691042893
Com citar aquesta pàgina
ScholarGate. (2026, June 3). Moving Average Time Series Model. ScholarGate. https://scholargate.app/ca/econometrics/moving-average-model
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- Model ARIMA (Autoregressive Integrated Moving Average)Econometria↔ compare
- Model ARMA (mitjana mòbil autoregressiva)Econometria↔ compare
- Model Autoregressiu (AR)Econometria↔ compare
- Model SARIMAEconometria↔ compare
- Autoregressió Vectorial (VAR)Econometria↔ compare
Citat per
Has vist cap problema en aquesta pàgina? Informa'n o suggereix una correcció →