Cointegració no lineal d'Engle-Granger
La cointegració no lineal d'Engle-Granger estén el procediment clàssic d'Engle-Granger de dos passos per detectar equilibres a llarg termini on l'ajust cap a l'equilibri és no lineal — per exemple, més ràpid per sobre que per sota d'un llindar, o governat per un mecanisme de transició suau. S'aplica àmpliament en economia financera, proves de paritat de poder adquisitiu i anàlisi de preus de mercaderies.
Llegeix el mètode complet
Inicia la sessió amb un compte gratuït per llegir aquesta secció.
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
Fonts
- Kapetanios, G., Shin, Y., & Snell, A. (2006). Testing for cointegration in nonlinear smooth transition error correction models. Econometric Theory, 22(2), 279-303. DOI: 10.1017/S0266466606060129 ↗
- Enders, W., & Granger, C. W. J. (1998). Unit-root tests and asymmetric adjustment with an example using the term structure of interest rates. Journal of Business and Economic Statistics, 16(3), 304-311. DOI: 10.1080/07350015.1998.10524769 ↗
Com citar aquesta pàgina
ScholarGate. (2026, June 3). Nonlinear Engle-Granger Cointegration Test. ScholarGate. https://scholargate.app/ca/econometrics/nonlinear-engle-granger-cointegration
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- La prova de límits ARDL (Pesaran Bounds Test)Econometria↔ compare
- Test de Cointegració de Johansen i Model de Correcció d'Errors VectorialFinances↔ compare
- Model ARDL no lineal (NARDL)Econometria↔ compare
Has vist cap problema en aquesta pàgina? Informa'n o suggereix una correcció →