Model de dades de panel dinàmic
El model de dades de panel dinàmic estén la regressió estàndard de panel incloent un valor retardat de la variable de resultat com a regressora, capturant la persistència i les dinàmiques d'ajustament. Com que la variable dependent retardada està correlacionada amb l'efecte fix específic de la unitat, els estimadors ordinaris OLS o within són esbiaixats; els mètodes basats en GMM que utilitzen instruments interns són el remei estàndard.
Llegeix el mètode complet
Inicia la sessió amb un compte gratuït per llegir aquesta secció.
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
+14 more
Fonts
- Arellano, M., & Bond, S. (1991). Some tests of specification for panel data: Monte Carlo evidence and an application to employment equations. Review of Economic Studies, 58(2), 277–297. DOI: 10.2307/2297968 ↗
- Hsiao, C. (2003). Analysis of Panel Data (2nd ed.). Cambridge University Press. ISBN: 978-0521522717
Com citar aquesta pàgina
ScholarGate. (2026, June 3). Dynamic Panel Data Model. ScholarGate. https://scholargate.app/ca/econometrics/dynamic-panel-data-model
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- Estimador GMM d'Arellano-BondEconometria↔ compare
- Estimador GMM per diferències (Estimador d'Arellano-Bond)Econometria↔ compare
- Model d'efectes fixosEconometria↔ compare
- Anàlisi de dades de panellEconometria↔ compare
- Model d'efectes fixos en dades de panellEconometria↔ compare
Citat per
Has vist cap problema en aquesta pàgina? Informa'n o suggereix una correcció →