Model DCC-GARCH amb Fourier
El model DCC-GARCH amb Fourier estén el marc GARCH de correlació dinàmica condicional d'Engle incorporant termes trigonomètrics de Fourier a les equacions de la mitjana condicional o de la variància. Això permet al model aproximar canvis estructurals suaus i graduals en la dinàmica de la volatilitat i les correlacions entre actius sense necessitat de conèixer el nombre o el moment dels punts de trencament.
Llegeix el mètode complet
Inicia la sessió amb un compte gratuït per llegir aquesta secció.
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
Fonts
- Engle, R. (2002). Dynamic conditional correlations: A simple class of multivariate generalized autoregressive conditional heteroskedasticity models. Journal of Business and Economic Statistics, 20(3), 339-350. link ↗
- Nazlioglu, S., Gormus, N. A., & Soytas, U. (2016). Oil prices and real estate investment trusts (REITs): Gradual-shift causality and volatility transmission analysis. Energy Economics, 60, 168-175. DOI: 10.1016/j.eneco.2016.09.009 ↗
Com citar aquesta pàgina
ScholarGate. (2026, June 3). Fourier Dynamic Conditional Correlation GARCH Model. ScholarGate. https://scholargate.app/ca/econometrics/fourier-dcc-garch
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- Model DCC-GARCH (Dynamic Conditional Correlation)Econometria↔ compare
- Model EGARCH (GARCH exponencial)Econometria↔ compare
- Model GARCH de FourierEconometria↔ compare
- Model GARCH (Previsió de la Volatilitat)Econometria↔ compare
- Autoregressió Vectorial (VAR)Econometria↔ compare
Has vist cap problema en aquesta pàgina? Informa'n o suggereix una correcció →