Model ARIMA de Fourier
El model ARIMA de Fourier augmenta una especificació ARIMA estàndard amb termes trigonomètrics de sinus i cosinus, cosa que permet capturar canvis estructurals suaus i graduals i estacionalitat no lineal flexible sense especificar el moment exacte o el nombre de canvis per avançat. S'utilitza àmpliament en macroeconometria aplicada i finances per a sèries que presenten dinàmiques que evolucionen lentament.
Llegeix el mètode complet
Inicia la sessió amb un compte gratuït per llegir aquesta secció.
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
Fonts
- Enders, W., & Lee, J. (2012). The flexible Fourier form and Dickey-Fuller type unit root tests. Economics Letters, 117(1), 196-202. DOI: 10.1016/j.econlet.2012.04.081 ↗
- Becker, R., Enders, W., & Hurn, S. (2004). A general test for time dependence in parameters. Journal of Applied Econometrics, 19(7), 899-906. DOI: 10.1002/jae.751 ↗
Com citar aquesta pàgina
ScholarGate. (2026, June 3). Fourier-Augmented Autoregressive Integrated Moving Average Model. ScholarGate. https://scholargate.app/ca/econometrics/fourier-arima-model
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- Model ARIMA (Autoregressive Integrated Moving Average)Econometria↔ compare
- Model SARIMAEconometria↔ compare
Citat per
Has vist cap problema en aquesta pàgina? Informa'n o suggereix una correcció →