Regressió Quantil-sobre-Quantil en Dades Panell
La regressió quantil-sobre-quantil (QQ) en dades panell relaciona conjuntament qualsevol quantil de la distribució del resultat amb qualsevol quantil de la distribució del predictor en múltiples unitats transversals observades al llarg del temps. Generalitza el marc QQ transversal de Sim i Zhou (2015) a un entorn de panell, revelant una superfície de dependència completa en lloc d'un únic efecte mitjà, alhora que té en compte l'heterogeneïtat individual mitjançant correcció d'efectes fixos o aleatoris.
Llegeix el mètode complet
Inicia la sessió amb un compte gratuït per llegir aquesta secció.
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
Fonts
- Sim, N., & Zhou, H. (2015). Oil prices, US stock return, and the dependence between their quantiles. Journal of Banking and Finance, 55, 1-8. DOI: 10.1016/j.jbankfin.2015.01.013 ↗
- Koenker, R., & Bassett, G. (1978). Regression quantiles. Econometrica, 46(1), 33-50. DOI: 10.2307/1913643 ↗
Com citar aquesta pàgina
ScholarGate. (2026, June 3). Panel Quantile-on-Quantile Regression. ScholarGate. https://scholargate.app/ca/econometrics/panel-quantile-on-quantile-regression
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- Model d'efectes fixos en dades de panellEconometria↔ compare
- Mínims Quadrats Generalitzats de Panell (Panel GLS)Econometria↔ compare
- Test de Causalitat de Granger en PanellEconometria↔ compare
- Panell OLS (Mínims Quadrats Ordinaris Agrupats)Econometria↔ compare
- Model d'efectes aleatoris de panellEconometria↔ compare
- Regressió Quantil-sobre-Quantil (QQ)Econometria↔ compare
Citat per
Has vist cap problema en aquesta pàgina? Informa'n o suggereix una correcció →