Regressió per Mínims Quadrats Ponderats Flexible de Fourier (Fourier WLS)
Fourier WLS és una tècnica de regressió de sèries temporals que incorpora termes trigonomètrics de Fourier de baixa freqüència en un marc de Mínims Quadrats Ponderats (WLS) per capturar ruptures estructurals suaus i graduals en mitjanes o tendències, sense requerir que el investigador preespecifiqui la seva localització, moment o nombre.
Llegeix el mètode complet
Inicia la sessió amb un compte gratuït per llegir aquesta secció.
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
Fonts
- Enders, W., & Lee, J. (2012). A unit root test using a Fourier series to approximate smooth breaks. Oxford Bulletin of Economics and Statistics, 74(4), 574–599. DOI: 10.1111/j.1468-0084.2011.00662.x ↗
- Gallant, A. R. (1984). The Fourier flexible form. American Journal of Agricultural Economics, 66(2), 204–208. DOI: 10.2307/1241043 ↗
Com citar aquesta pàgina
ScholarGate. (2026, June 3). Fourier Flexible Weighted Least Squares. ScholarGate. https://scholargate.app/ca/econometrics/fourier-wls
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
Compare side by side →Has vist cap problema en aquesta pàgina? Informa'n o suggereix una correcció →