Estimador FMOLS (Fully Modified OLS)
El Fully Modified OLS, introduït per Phillips i Hansen (1990), estima els coeficients a llarg termini d'una relació de cointegració entre variables I(1). Aplica una correcció semi-paramètrica als mínims quadrats ordinaris per eliminar el biaix que l'endogeneïtat i la correlació sèrie indueixen en sèries temporals o dades de panel cointegrades.
Llegeix el mètode complet
Inicia la sessió amb un compte gratuït per llegir aquesta secció.
Mapa de mètodes
El veïnat de mètodes relacionats — seleccioneu un node per explorar-lo.
Fonts
- Phillips, P. C. B. & Hansen, B. E. (1990). Statistical Inference in Instrumental Variables Regression with I(1) Processes. Review of Economic Studies, 57(1), 99–125. DOI: 10.2307/2297545 ↗
- Pedroni, P. (2001). Fully Modified OLS for Heterogeneous Cointegrated Panels. Advances in Econometrics, 15, 93–130. DOI: 10.1016/S0731-9053(00)15004-2 ↗
Com citar aquesta pàgina
ScholarGate. (2026, June 1). Fully Modified Ordinary Least Squares. ScholarGate. https://scholargate.app/ca/econometrics/fmols-estimator
Quin mètode?
Poseu aquest mètode al costat dels seus parents més pròxims i llegiu-los de costat a costat — la biblioteca disposa els llibres sobre la taula; la tria és vostra.
- La prova de límits ARDL (Pesaran Bounds Test)Econometria↔ compara
- Estimador de Mitjana de Grup d'Efectes Correlacionats Comuns (CCEMG)Econometria↔ compara
- Estimador de Mínims Quadrats Ordinàris Dinàmics (DOLS)Econometria↔ compara
- Regressió per Mínims Quadrats Ordinàris (MQO)Econometria↔ compara
- Proves de cointegració de panell (Pedroni, Kao, Westerlund)Econometria↔ compara
Citat per
Has vist cap problema en aquesta pàgina? Informa'n o suggereix una correcció →